Diskuze: matematicka otazka (doslova) za milion (statistika, ekonometria, data)
Pozor, nemam nastudovanou teorii grafu nebo vedu k tomu. Jen me lajcke
teorie
Mne prijde, ze popisujes nejake burzovni komodity, grafy.
Jestli ma graf klesajici, stoupajici tendence, to snadno zjistis, kdy si
stanovis min, max hodnotu, prumer. Rozsekas graf na pravidelne body. A pokud
soucet poslednich hodnot grafu je nad prumerem a kolik tech hodnot, tak muzes
rict, ze jde o stoupajici tendenci.
Pro stanoveni vykyvu je treba prolozit graf krivkou. A opet, ve vybranych bodech
spocitas bod na krivce a bod na grafu. A zjistis rozdil.
Na obrazku 1 vidis, pocet zelenych hodnot a pocet cervenych ve vybranem
useku.
Na 2, totez, ale modre je tam prolozena krivka, ktera by mela pokryvat vetsinu
bodu. Opet vidis zelene a cervene useky. Ale vidis, ze vykyvy jsou vice v
cervene oblasti nez v zelene.
Podobne samozrejme muzes srovnavat i dve a vice krivek. Rozdily prolozenych
krivek a pod.
Urcite je na to cela veda.
Pomerne uzitecna je k analyze krivek furrierova transformace. Ta pocita, jak
krivku vykreslit presne s tim, ze prvni vypocitane cisla jsou vyznamne, ostatni
tvori jakysi sum, mirne zvlneni. Jpegy pro kompresi take pouzivaji FT. Prvni
koeficienty se deli 16, ty posledni 100. Kdyby te zajimala presna replika
obrazku, tak zadne deleni nepouzivas. Jen chci ukazat, jak vyznamne jsou
koeficient FT, kdyz jejich pocet je 64 a ty prvni delis jen 16 a posledni uz
100. Ze uz neovlivni vysledek a uzivatel jpeg nerozezna od originalu.
Pokud to nemuzes napsat do fora, tak nema smysl to psat do mailu. Ja ti muzu rici jen lajcky pohled. Na grafy existuji spesl VS predmety. Teorie grafu je jeden z nich.
Ja bych to treba resil, jak jsem psal. Stanovil bych nejmensi mozny interval. Pro kazdy takovy casovy usek bych dopocital hodnotu, at uz prumerovanim nebo pres bezierovi krivky a pod. A kdyz mas pravidelne hodnoty, ze kterych tu krivku dokazes vykreslit, tak si to uz muzes kouskovat, jak potrebujes. Hodinovy usek, usek za cely den a podobne.
Treba, krivka vytizenosti lidi na internetu, spicky:
- 7-11 lide prisly do prace, do skoly, odesli na obed
- 12-15 (klesajici skok)
- 15-20 deti se vratili ze skoly, rodice z prace
- 20-22 (prudky pokles a dale klesa) deti i rodice chodi postupne spat nebo koukaji na filmy v tv
To jsou celkem pravidelne vykyvy. Rekneme, ze mas neco podobneho. A ty bys
potreboval odhadovat, kdy bude narust nebo pokles nejakou matematickou
formulkou. Jenze, to je dane jinymi faktory, pracovni dobou a poledni prestavkou
a televizi ... Kdyby nebyl od 20:00 nejaky film, tak by lidi courali asi o 50%
vic na inetu nez pod 20 couraji 
AI by nejspis pouzivala pro odhady puleni intervalu. Sekala by to na mensi a mensi casove useky a pocitala vzdycky + a - (narust, pokles).
1112221222111111,1121111111222222 (rozdelim to na tve pulky a spocitam, zda je suma(poloviny)>min+max-min; nebo, proste, zda je tam vic jednicek nebo dvojek)
celkem: 19:13
puleni: vic 1, vic 1 (1:1 pomer)
11122212,22111111, 11211111,11222222
puleni: 2, 1, 1, 2 (2:2)
1112,2212, 2211,1111, 1121,1111, 1122,2222
puleni: 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 2 (4:2:2 - dve nuly)
11,12, 22, 12, 22, 11,11, 11, 11, 21,11, 11, 11, 22, 22, 22
puleni: 1, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2 (8:5:3)A muzu rici, podle puleni, vyrovnane, vyrovnane, 2x vic 1, asi 2x vic 1, pro
celkovy pocet je asi 2x vic take 1. Cili, celkove je spis sance, ze se trefis do
stavu 1 nez 2.
A z toho puleni muzes urcit useky, kde se casteji vyskytuji dvojky. Takovy
strom, na kterem muzes sledovat trend dvojek.
Kdybych slo o sazeni v hazardu, tak to skousim spise v casech kde je vic dvojek
nebo sance 50:50. Nebo, kdyz se vyskytnou aspon 2 dvojky po sobe, protoze
nasleduji casto treti, a take to muze byt uplne jinak.
1112[2212][2211]1111,11211111[1122][2222]
U hazardu by tak slo sledovat jine hrace a sazet, kdyz se jim zacne darit a kdyz
vis, ze, az se rozehraje, vetsinou ma sklony spis vyhravat. Ale, kdyz 2x po sobe
prohraje, tak prestat sazet. (muze jit o abnormalitu, ale take podle tohoto
grafu nasleduje serie jednicek)
Jinymi slovy, staci si najit scripta (ucebnici) Teorie grafu nebo nejaky
podobny VS predmet, ktere jsou obvykle volne dostupne na strankach vysokych skol
https://is.slu.cz/…mety/katalog
https://is.slu.cz/…2023/UINK104
link Studijní materiály
(bohuzel, koukam, ze tady to zrovna neni, mozna jiny predmet se stejnym nazvem -
maji mozna 1 spolecny odkaz a nemaji opraveny u ostatnich predmetu)
Martin:3.11.2023 13:45
Ďakujem za odpoveď. Áno v teórií to vyzerá takto jenoducho a rozmýšlali sme nad tým podobne avšak v praxi to tak jednoduché a priamočiare nie je, totiž ceny sa od seba často vzďalujú a približujú chaoticky, napríklad sa zdá že sú oddialené a idú sa už priblblizit a aj sa priblizuju vstúpi sa do obchodu a oni sa o par minut zacnu oddalovat a pod. Quant fondy na to vyuzivaju trochu sofistikovanejsie metody.
Ak by bol ale zaujem o spolupracu, na ktorej sa da teda aj potencionalne
zarobit velke peniaze, mozme si napisat spravu. V teame mame skusenych
analytikov a traderov s x rokmi skusenosti a know how, aj nejakych datovych
analytikov, ekonomov. Nie sme firma ale grupa ludi so spolocnym cielom, berieme
to okrem ineho aj ako intelektualnu vyzvu, take tazsie šachy
my sme sa sustredili dlhe roky na uplne iny typ obchodovania, tzv smerovy na jednom assete, analytici riesia technicku a fundamentalnu analyzu a to je nieco uplne ine ak nie su zaroven programatori nemaju ako riesit taketo veci ani sa v nich vyrazne posunut dalej pretoze to prakticky nejde robit bez IT, kedysi analytici dokonca pracovali len pero papier a vedecka kalkulacka, klasicka technicka analyza je napoli umenie napoly veda
kazdopadne zaujem o spolupracu nebude? porovnat si teoriu z narocnou praxou
Martin:3.11.2023 18:46
my sme sa sustredili dlhe roky na uplne iny typ obchodovania, tzv smerovy na jednom assete, analytici riesia technicku a fundamentalnu analyzu a to je nieco uplne ine (ako riesit komplexne vztahy a arbitraze medzi 30 a viac assetmi trebars naraz) ak nie su zaroven programatori nemaju ako riesit taketo veci ani sa v nich vyrazne posunut dalej pretoze to prakticky nejde robit bez IT, kedysi analytici dokonca pracovali len pero papier a vedecka kalkulacka, klasicka technicka analyza je napoli umenie napoly veda
kazdopadne zaujem o spolupracu nebude? porovnat si teoriu z narocnou praxou
DarkCoder:3.11.2023 20:04
V pořádku, pokud se lidi ve firmě soustředili na jinou sekci, nemohou do
detailu znát jinou. Rovněž souhlasím s tím a ve svém příspěvku jsem to
psal, že prostý analytik svými zkušenostmi se nemůže rovnat
programátorovi. Jinak řečeno, jedná se o komplexní projekt kde bez IT to
nejde. Ale i pořád to nezaručuje jistotu, že vše bude fungovat. Prostě
ruleta. Kdyby tomu tak bylo, dělal by to každý..
Zobrazeno 14 zpráv z 14.